In these lecture notes which grew out of my lectures at the Honours classes of Honash University, I have attempted to develop queueing and storage problems from a unified viewpoint. It has been recognized a decade ago that many of the queueing and storage problems belong to the same family of stochastic processes; so a problem in storage theory may bave an analogue in a queueing situation and vice versa. In my notes I have highlighted this aspect and tried to develop a broad perspective in a student rather than to work out in detail the various e~rcises in queueing and inventory problems...
In these lecture notes which grew out of my lectures at the Honours classes of Honash University, I have attempted to develop queueing and storage pro...
Das vorliegende Heft der Lecture Notes in Operations Research and Ma thematical Systems ist der erste Teil einer zweibandigen Darstellung der Konsurn- und Produktionstheorie. In Anlehnung an Vorlesungen uber Mikrookonomische Theorie wurde die Ausarbeitung verfaBt. Der vorliegende erste Band enthalt die Konsurntheorie. Nach einer zusarn menfassenden Darstellung mathematischer Hilfsmittel folgen im ersten Ka pitel einige Bemerkungen tiber okonomische Modelle. Im AnschluB an die Definition einer Nutzenfunktion wird ein auf G. Debreu zurtickgehender Existenzsatz fur stetige Nutzenfunktionen...
Das vorliegende Heft der Lecture Notes in Operations Research and Ma thematical Systems ist der erste Teil einer zweibandigen Darstellung der Konsurn-...
Die Sensitivitatsanalyse bei diskreten Optimierungsproblemen ist ein ebenso schwieriges wie reizvolles Objekt der Unternehrnensforschung. In dieser Arbeit versucht der Verfasser, wenigstens fur die einfachsten Problernklassen - diskrete lineare Programme mit pararnetrischen Ziel funktions- bzw. Restriktionenvektoren - eine einheitliche Darstellung zu geben und grundlegende Ergebnisse zu forrnulieren, die sich nicht zwangsweise an den verfugbaren Algorithmen orientieren, sondern starker den mathematischen Sachverhalt herausstellen. Einige Ideen lassen sich ohne Schwierigkeiten auf den Fall...
Die Sensitivitatsanalyse bei diskreten Optimierungsproblemen ist ein ebenso schwieriges wie reizvolles Objekt der Unternehrnensforschung. In dieser Ar...
Bei statistischen Auswertungen sind in der Reget weder die Mittet werte noch die Streuungen von normatverteitten Grundgesamtheiten be kannt und mUssen deshatb aus Stichproben geschatzt werden. Dabei ver tangen die ktassischen Methoden der Schatz- und PrUfverfahren - wie sie in den meisten LehrbUchern der Mathematischen Statistik zu finden sind - in gewissen Anwendungsfatten haufig einen zu hohen Stichproben aufwand im Verhattnis zur Aussagegenauigkeit. In diesem Buch, das aus den BedUrfnissen der Praxis heraus entstanden ist, wird eine Reihe wichtiger und haufig auftretender Probteme aufge...
Bei statistischen Auswertungen sind in der Reget weder die Mittet werte noch die Streuungen von normatverteitten Grundgesamtheiten be kannt und mUssen...
The present work is an extended version of a manuscript of a course which the author taught at the University of Hamburg during summer 1969. The main purpose has been to give a rigorous foundation of stochastic dynamic programming in a manner which makes the theory easily applicable to many different practical problems. We mention the following features which should serve our purpose. a) The theory is built up for non-stationary models, thus making it possible to treat e.g. dynamic programming under risk, dynamic programming under uncertainty, Markovian models, stationary models, and models...
The present work is an extended version of a manuscript of a course which the author taught at the University of Hamburg during summer 1969. The main ...
Unter den stochastischen Prozessen sind die Semi-Mark off Prozesse besonders geeignet zur Beschreibung einer gro6en Anzahl von Zufallsvorgangen in Natur, Wirtschaft und Technik. Man denke nur an Wachstumsprozesse, Lagerhaltungs- und Warte schlangenprobleme oder Probleme der Zuverlassigkeit von Sy stemen. Die Semi-Markoff-Prozesse sind gekennzeichnet durch endlich viele oder abzahlbar unendlich viele Zustande, durch die Uber gangswahrscheinlichkeiten und durch die Verteilungsfunktionen fUr die Zustandsdauern. Sie enthalten als Spezialfalle die Klasse der Erneuerungsprozesse (ein einziger...
Unter den stochastischen Prozessen sind die Semi-Mark off Prozesse besonders geeignet zur Beschreibung einer gro6en Anzahl von Zufallsvorgangen in Nat...
