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Insbesondere im hektischen und unubersichtlichen Borsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu konnen und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewahlte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien fur den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der...

Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,0, Universitat Regensburg (Lehrstuhl fur Statistik), Veranstaltung: Kreditrisikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die 45-seitige und in deutscher Sprache verfasste Arbeit stellt den Ubergang von Basel II zu den neuen Regelwerk Basel III hinsichtlich der daraus resultierenden Kapitalanforderungen deutscher Banken dar. Hierzu wird zunachst Basel II in seiner Historie und Grundzugen vorgestellt sowie die hier geltenden Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital prasentiert. Auch werden haufige...

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universitat Regensburg (Lehrstuhl fur Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptleistung der 60 Seiten Text umfassenden und in deutscher Sprache verfassten Bachelorarbeit stellt die Implementierung verschiedener faktor-basierter Tradingstrategien am Beispiel der Aktien von Volkswagen und Metro, sowie die Interpretation der Ergebnisse dar. Ziel ist die Klarung der Frage, ob ausgewahlte faktor-basierte Tradingstrategien eine hohere Performance als eine Anlage in das Marktportfolio oder in...