Das Buch fuhrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritat und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Erganzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationarer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschopfend behandelt werden.

Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat fur...

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage In vielen Studienordnungen fUr das Mathematik-Studium an deutschen Hochschulen sind einfiihrende Vorlesungen iiber Stochastik (Wahrschein lichkeitstheorie und Mathematische Statistik) vorgesehen, an denen so wohl Harer teilnehmen, die sich im Verlauf ihres Studiums verstarkt mit Stochastik befassen wollen, als auch solche, die sich anschlieBend anderen Bereichen der Mathematik zuwenden. Will man der ersten Gruppe gerecht werden, so liegt es nahe, zunachst systematisch ein maBtheoretisches Fundament zu schaffen, um erst da nach zu den eigentlich stochastischen...

The general aim of this book is to present a new class of nonlinear rank tests for a variety of important testing problems. The need for such new procedures sterns from the fact that the classical linear rank tests are sensitive only for small classes of alternatives, while our nonlinear rank tests are designed to be sensitive for broad classes of alternatives. The development of the new proce dures is strongly influenced by the opinion that in many real world situations the classical shift assumption is too idealized. By introducing general nonpara metrie models we get rid of the shift...