Einführung in Die Zeitreihenanalyse

ISBN-13: 9783540256281 / Niemiecki / Miękka / 2006

Jens-Peter Kreiß; Georg Neuhaus

Opis

Das Buch fuhrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritat und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Erganzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationarer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschopfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat fur sog. schwach abhangige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und fur den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schatzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglattete Spektraldichteschatzer vollstandig behandelt. Kapitel uber Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhange, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schliessen das Buch ab."

Recenzje

Aus den Rezensionen:

"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. ... Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."

(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)

Spis treści

Einführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMA-Modelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang

O autorze

Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.

Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).