Das Buch fuhrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritat und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Erganzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationarer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschopfend behandelt werden.

Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat fur...