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Mathe, Märkte Und Millionen: Plaudereien Über Finanzmathematik Zum Mitdenken Und Mitrechnen
ISBN: 9783658237165 / Niemiecki / Miękka / 2018 Termin realizacji zamówienia: ok. 20 dni roboczych. |
cena:
127,83 zł |
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
ISBN: 9789810232153 / Angielski / Twarda / 1997 / 352 str. Termin realizacji zamówienia: ok. 22 dni roboczych. The focus of the book is the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. It begins by presenting the complete Black-Scholes type model and then moves on to incomplete models and models including constraints and transaction costs. The models and methods presented will include the stochastic control method of Merton, the martingale method of Cox-Huang and Karatzas et al., the log optimal method of Cover and Jamshidian, the value-preserving model of Hellwig etc.
Stress is laid on rigorous mathematical presentation and... The focus of the book is the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. It ...
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cena:
362,03 zł |
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Moderne Finanzmathematik - Theorie Und Praktische Anwendung: Band 1 - Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung
ISBN: 9783658041267 / Niemiecki / Miękka / 2014 / 323 str. Termin realizacji zamówienia: ok. 20 dni roboczych. Das Lehrbuch gibt eine Einfuhrung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsatze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benotigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmarkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien)... Das Lehrbuch gibt eine Einfuhrung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die ... |
cena:
127,83 zł |
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik
ISBN: 9783528169824 / Niemiecki / Miękka / 2001 / 294 str. Termin realizacji zamówienia: ok. 20 dni roboczych. Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmarkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehorige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benotigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkul, stochastische Steuerung) werden in selbstandigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschliesst. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und...
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmarkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-F...
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cena:
164,38 zł |
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Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance
ISBN: 9781420076189 / Angielski / Twarda / 2010 / 484 str. Termin realizacji zamówienia: ok. 16-18 dni roboczych. Offering a unique balance between applications and calculations, Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance incorporates the application background of finance and insurance with the theory and applications of Monte Carlo methods. It presents recent methods and algorithms, including the multilevel Monte Carlo method, the statistical Romberg method, and the Heath-Platen estimator, as well as recent financial and actuarial models, such as the Cheyette and dynamic mortality models. The authors separately discuss Monte Carlo techniques, stochastic... Offering a unique balance between applications and calculations, Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance incorpora... |
cena:
708,33 zł |
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Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance
ISBN: 9781032477695 / Angielski / Miękka / 2023 / 484 str. Termin realizacji zamówienia: ok. 16-18 dni roboczych. Offering a unique balance between applications and calculations, this book incorporates the application background of finance and insurance with the theory and applications of Monte Carlo methods. It presents recent methods and algorithms, including the multilevel Monte Carlo method, the statistical Romberg method, and the Heath–Platen estimator
Offering a unique balance between applications and calculations, this book incorporates the application background of finance and insurance with the t...
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cena:
230,81 zł |
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