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O grande numero de publicacoes na area de financas atualmente utilizando a modelagem de copulas pode ser explicada pela capacidade de esta tecnica estatistica conseguir lidar com a evidencia de nao normalidade das series de retornos de ativos financeiros. A nao normalidade e evidenciada atraves do "sorriso de volatilidade" presente em series de opcoes de acoes perto do vencimento; existencia de "caudas pesadas" em carteiras de instituicoes e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituicoes. Particularmente com relacao ao Value at Risk (VaR), que e uma tecnica estatistica que tem...