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Las opciones son un seguro financiero que otorga el derecho y no la obligacion de comprar o vender el subyacente al precio de liquidacion de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo que es necesario calcular el precio equivalente al riesgo de mercado supuesto por los inversionistas emisores de las opciones. Este seguro se ha convertido en un pilar de las finanzas a nivel mundial para la valuacion de productos estructurados, por lo cual se analizan dos modelos de valuacion de opciones americanas y europeas de compra y venta, y se presenta el analisis y diseno de un sistema de informacion...

En esta investigacion se presenta un modelo de valuacion de opciones a traves de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las caracteristicas de las opciones europeas, las caracteristicas de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuacion de opciones europeas. Se realiza la estimacion de los parametros de la distribucion del tipo de cambio peso-dolar a traves de los metodos de maxima verosimilitud, tabulacion por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresion sobre la funcion caracteristica de la muestra, se presenta el analisis...

Las opciones son el seguro que otorga el derecho y no la obligacion de comprar o de vender el subyacente al precio de liquidacion de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo cual es necesario poder calcular el precio equivalente al riesgo de precio asumido por el inversionista que emite las opciones. Este seguro financiero se ha convertido en un pilar de las finanzas en nivel mundial para la construccion de productos estructurados, por lo que se presentan dos modelos para valuar opciones americanas y europeas de compra y venta y se presenta el analisis y diseno de un sistema de...