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Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas
ISBN-13: 9783659053238 / Hiszpański / Miękka / 2014 / 120 str.
En esta investigacion se presenta un modelo de valuacion de opciones a traves de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las caracteristicas de las opciones europeas, las caracteristicas de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuacion de opciones europeas. Se realiza la estimacion de los parametros de la distribucion del tipo de cambio peso-dolar a traves de los metodos de maxima verosimilitud, tabulacion por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresion sobre la funcion caracteristica de la muestra, se presenta el analisis cualitativo para el ajuste de la distribucion del rendimiento del tipo de cambio y a traves del analisis cuantitativo se elige la estimacion mas adecuada de los parametros de la distribucion Sub-Gaussiana. Se compara el valor teorico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por ultimo se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuacion de opciones a traves de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano."
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
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