Optimisation Stochastique Sous Contrainte de Risque » książka
Optimisation Stochastique Sous Contrainte de Risque
ISBN-13: 9783838178264 / Francuski / Miękka / 2018 / 140 str.
Dans un contexte d'ouverture A la concurrence et d'A(c)mergence des marchA(c)s de l'A(c)nergie, la production d'A(c)lectricitA(c) est affectA(c)e par de nouvelles sources d'alA(c)as; les variations de prix. Ces sources d'alA(c)as induisent un nouveau risque, le risque de marchA(c). Nous A(c)tudions la possibilitA(c) d'introduire des contraintes, exprimA(c)es par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'A(c)lectricitA(c) lorsque des contrats financiers sont A(c)changA(c)s sur les marchA(c)s de l'A(c)nergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ingA(c)nieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche A(c)conomiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilitA(c)). Un aperAu global de ces diffA(c)rentes approches est donnA(c) au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochA(c)s dans le Chapitre 2. Le rA(c)sultat d'A(c)quivalence obtenu au Chapitre 2 est A(c)tendu A un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numA(c)rique de cette approche est prA(c)sentA(c)e pour rA(c)soudre un problA]me de gestion de production de l'A(c)lectricitA(c) sous contrainte de Conditional Value-at-Risk; c'est l'objet du Chapitre 4.
Dans un contexte douverture à la concurrence et démergence des marchés de lénergie, la production délectricité est affectée par de nouvelles sources daléas ; les variations de prix. Ces sources daléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité dintroduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus doptimisation de la production de lélectricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de lénergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons lapproche ``ingénieur (prise en compte du risque par des mesures de risque) de lapproche ``économiste (prise en compte du risque par des fonctions dutilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat déquivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre doptimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de lélectricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; cest lobjet du Chapitre 4.
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