Dans un contexte d'ouverture A la concurrence et d'A(c)mergence des marchA(c)s de l'A(c)nergie, la production d'A(c)lectricitA(c) est affectA(c)e par de nouvelles sources d'alA(c)as; les variations de prix. Ces sources d'alA(c)as induisent un nouveau risque, le risque de marchA(c). Nous A(c)tudions la possibilitA(c) d'introduire des contraintes, exprimA(c)es par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'A(c)lectricitA(c) lorsque des contrats financiers sont A(c)changA(c)s sur les marchA(c)s de l'A(c)nergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons...