La Value at Risk: Un Standard Pour L Évaluation Du Risque de Marché » książka
La Value at Risk: Un Standard Pour L Évaluation Du Risque de Marché
ISBN-13: 9786131591921 / Francuski / Miękka / 2018 / 164 str.
La Value at Risk: Un Standard Pour L Évaluation Du Risque de Marché
ISBN-13: 9786131591921 / Francuski / Miękka / 2018 / 164 str.
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L'ouvrage est dA(c)diA(c) A l'A(c)tude de la Value at Risk, une mesure du risque de marchA(c) auquel tous les opA(c)rateurs et plus particuliA]rement les banques et les OPCVM font actuellement face. Les deux premiers chapitres prA(c)sentent les notions thA(c)oriques permettant au lecteur de cerner le risque de marchA(c) et ses diffA(c)rentes mesures traditionnelles. Ils exposent aussi l'insuffisance de ces mesures dans un environnement financier complexe et le besoin de recourir A la Value at Risk, une mesure du risque de marchA(c) plus synthA(c)tique permettant de consolider les donnA(c)es disparates et A les restituer aux dA(c)cideurs sous un format immA(c)diatement exploitable.Ces notions thA(c)oriques sont A(c)tayA(c)es par une prA(c)sentation du processus de mise en place de la VaR dans le dispositif de contrAle interne et une A(c)tude empirique appliquA(c)e A un OPCVM dA(c)nomA(c) Chariket El Istithmar El Mali, une sociA(c)tA(c) d'Investissement A Capital Variable fortement exposA(c)e au risque de marchA(c). Les diffA(c)rents chapitres de cet ouvrage sont enfin liA(c)s par une synthA]se permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.
Louvrage est dédié à létude de la Value at Risk, une mesure du risque de marché auquel tous les opérateurs et plus particulièrement les banques et les OPCVM font actuellement face. Les deux premiers chapitres présentent les notions théoriques permettant au lecteur de cerner le risque de marché et ses différentes mesures traditionnelles. Ils exposent aussi linsuffisance de ces mesures dans un environnement financier complexe et le besoin de recourir à la Value at Risk, une mesure du risque de marché plus synthétique permettant de consolider les données disparates et à les restituer aux décideurs sous un format immédiatement exploitable.Ces notions théoriques sont étayées par une présentation du processus de mise en place de la VaR dans le dispositif de contrôle interne et une étude empirique appliquée à un OPCVM dénomé : Chariket El Istithmar El Mali, une société dInvestissement à Capital Variable fortement exposée au risque de marché. Les différents chapitres de cet ouvrage sont enfin liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.
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