L'ouvrage est dA(c)diA(c) A l'A(c)tude de la Value at Risk, une mesure du risque de marchA(c) auquel tous les opA(c)rateurs et plus particuliA]rement les banques et les OPCVM font actuellement face. Les deux premiers chapitres prA(c)sentent les notions thA(c)oriques permettant au lecteur de cerner le risque de marchA(c) et ses diffA(c)rentes mesures traditionnelles. Ils exposent aussi l'insuffisance de ces mesures dans un environnement financier complexe et le besoin de recourir A la Value at Risk, une mesure du risque de marchA(c) plus synthA(c)tique permettant de consolider les donnA(c)es...