Flux D Ordres Et Volatilité Du Taux de Change » książka
Flux D Ordres Et Volatilité Du Taux de Change
ISBN-13: 9783838187983 / Francuski / Miękka / 2018 / 152 str.
La volatilitA(c) du taux de change est suffisamment A(c)levA(c)e pour Aatre notablement sujet de plusieurs recherches et A(c)tudes. Le modA]le standard de portefeuille tente A justifier la volatilitA(c) en termes de rA(c)vision des anticipations qui se nourrissent en dehors des nouvelles informations. L'introduction des modA]les d'anticipations rationnelles dans l'A(c)tude de la volatilitA(c) du taux de change, a A(c)tA(c) remarquable. SpA(c)cifiquement, le taux de change doit varier d'une maniA]re discontinue en rA(c)ponse aux nouvelles piA]ces de l'information pertinente et imprA(c)vue. Les changements, discrets et discontinus, sont rA(c)glA(c)s en dehors des lois ordinaires qui gouvernent le taux de change. Seulement les changements graduels sont possibles en absence de A news A. La limite des modA]les d'anticipations rationnelles et le modA]le de portefeuille, a donnA(c) cause pour l'A(c)mergence de nouvelles thA(c)ories. L'introduction des modA]les microstructurels dans l'analyse de la volatilitA(c) du taux de change s'avA]re pertinente. La forme composA(c)e des variables explicatives, ainsi que leurs structures non stables a donnA(c) lieu A diffA(c)rentes formes d'analyses et d'A(c)tudes. Certaines composantes, telles que le flux d'ordres des clients
La volatilité du taux de change est suffisamment élevée pour être notablement sujet de plusieurs recherches et études. Le modèle standard de portefeuille tente à justifier la volatilité en termes de révision des anticipations qui se nourrissent en dehors des nouvelles informations. Lintroduction des modèles danticipations rationnelles dans létude de la volatilité du taux de change, a été remarquable. Spécifiquement, le taux de change doit varier dune manière discontinue en réponse aux nouvelles pièces de linformation pertinente et imprévue. Les changements, discrets et discontinus, sont réglés en dehors des lois ordinaires qui gouvernent le taux de change. Seulement les changements graduels sont possibles en absence de news . La limite des modèles danticipations rationnelles et le modèle de portefeuille, a donné cause pour lémergence de nouvelles théories. Lintroduction des modèles microstructurels dans lanalyse de la volatilité du taux de change savère pertinente. La forme composée des variables explicatives, ainsi que leurs structures non stables a donné lieu à différentes formes danalyses et détudes. Certaines composantes, telles que le flux dordres des clients
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