Développements d'Edgeworth En Statistique Des Modèles Markoviens » książka
Développements d'Edgeworth En Statistique Des Modèles Markoviens
ISBN-13: 9783841792815 / Francuski / Miękka / 2018 / 216 str.
Ce livre concerne les thA(c)orA]mes standards prA(c)cisant la vitesse de convergence dans l'approximation gaussienne des M-estimateurs. On s'intA(c)resse ici A l'A(c)tablissement de ces rA(c)sultats dans le cas oA les donnA(c)es ne sont plus nA(c)cessairement indA(c)pendantes, et plus prA(c)cisA(c)ment lorsque cette dA(c)pendance des donnA(c)es est markovienne. La mA(c)thode spectrale gA(c)nA(c)ralisA(c)e via le thA(c)orA]me de Keller-Liverani permet d'obtenir des rA(c)sultats dans le cadre gA(c)nA(c)ral des chaA(R)nes de Markov fortement ergodiques. Une attention particuliA]re est portA(c)e A trois modA]les markoviens: les conditions proposA(c)es sont quasi-optimales dans le sens oA elles sont trA]s proches de celles du cas indA(c)pendant. Les rA(c)sultats obtenus sont illustrA(c)s pour des estimateurs du maximum de vraisemblance dans le cadre de modA]les autorA(c)gressifs. Ce livre s'adresse aussi bien A des statisticiens qu'A des probabilistes, puisqu'il y est dA(c)crit non seulement des mA(c)thodes statistiques classiques, mais aussi des outils fonctionnels dA(c)veloppA(c)s en systA]mes dynamiques et exploitA(c)s en probabilitA(c)s et en statistiques.
Ce livre concerne les théorèmes standards précisant la vitesse de convergence dans lapproximation gaussienne des M-estimateurs. On sintéresse ici à létablissement de ces résultats dans le cas où les données ne sont plus nécessairement indépendantes, et plus précisément lorsque cette dépendance des données est markovienne. La méthode spectrale généralisée via le théorème de Keller-Liverani permet dobtenir des résultats dans le cadre général des chaînes de Markov fortement ergodiques. Une attention particulière est portée à trois modèles markoviens: les conditions proposées sont quasi-optimales dans le sens où elles sont très proches de celles du cas indépendant. Les résultats obtenus sont illustrés pour des estimateurs du maximum de vraisemblance dans le cadre de modèles autorégressifs. Ce livre sadresse aussi bien à des statisticiens quà des probabilistes, puisquil y est décrit non seulement des méthodes statistiques classiques, mais aussi des outils fonctionnels développés en systèmes dynamiques et exploités en probabilités et en statistiques.
Czytaj nas na:
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa
