Ce livre concerne les thA(c)orA]mes standards prA(c)cisant la vitesse de convergence dans l'approximation gaussienne des M-estimateurs. On s'intA(c)resse ici A l'A(c)tablissement de ces rA(c)sultats dans le cas oA les donnA(c)es ne sont plus nA(c)cessairement indA(c)pendantes, et plus prA(c)cisA(c)ment lorsque cette dA(c)pendance des donnA(c)es est markovienne. La mA(c)thode spectrale gA(c)nA(c)ralisA(c)e via le thA(c)orA]me de Keller-Liverani permet d'obtenir des rA(c)sultats dans le cadre gA(c)nA(c)ral des chaA(R)nes de Markov fortement ergodiques. Une attention particuliA]re est portA(c)e...