Contribution À l'Estimation Robuste de Modèles Dynamiques » książka
Contribution À l'Estimation Robuste de Modèles Dynamiques
ISBN-13: 9783838179827 / Francuski / Miękka / 2018 / 272 str.
L'identification des systA]mes dynamiques complexes reste une prA(c)occupation lorsque les erreurs de prA(c)dictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de dA(c)tA(c)riorer le modA]le estimA(c) si le critA]re d'estimation est mal choisi et mal adaptA(c). Cela a pour consA(c)quence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle prA(c)sente des queues A(c)paisses et s'A(c)carte de la distribution normale. Pour rA(c)soudre ce problA]me, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une maniA]re plus douce la transition entre rA(c)sidus de niveaux trA]s diffA(c)rents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associA(c)s A un mA(c)lange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de modA]les paramA(c)triques linA(c)aires et pseudo-linA(c)aires boA(R)te-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de Huber.
Lidentification des systèmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers dinnovation. Ils ont pour effet de détériorer le modèle estimé si le critère destimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et sécarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problème, il existe une classe destimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent dune manière plus douce la transition entre résidus de niveaux très différents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associés à un mélange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble doutils destimation et de validation de modèles paramétriques linéaires et pseudo-linéaires boîte-noire, avec extension de lintervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante daccord de la norme de Huber.
Czytaj nas na:
KrainaKsiazek.PL - Księgarnia Internetowa
