Ausgangspunkt dieses Lehrbuchs sind die klassischen Verfahren der Zerlegung von Zeitreihen in verschiedene Komponenten (wie Trend und Zyklus). Im zweiten Schritt werden die Zeitreihen als stochastische Prozesse interpretiert, die im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes modelliert werden konnen (sog. ARIMA-Modelle). Im dritten Schritt werden einzelne Zeitreihen als abhangige Variablen (Output-Reihen) behandelt, deren Verlauf entweder durch bestimmte Ereignisse oder Manahmen (Interventionsanalyse, Evaluationsforschung) oder durch andere stochastische Prozesse (Input-Reihen) kurz- oder langerfristig...
Ausgangspunkt dieses Lehrbuchs sind die klassischen Verfahren der Zerlegung von Zeitreihen in verschiedene Komponenten (wie Trend und Zyklus). Im zwei...