Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique....

In diesem Buch haben wir die vier in der Finanzliteratur entwickelten Maße für das systemische Risiko vorgestellt. Diese Maße sind der erwartete marginale Verlust (Marginal Expected Shortfall: MES) und der erwartete systemische Verlust (Systemic Expected Shortfall: SES), die Messung des systemischen Risikos (SRISK) und der Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). Ausgehend von der theoretischen Entwicklung dieser Modelle haben wir eine Synthese der spezifischen Merkmale der einzelnen Messgrößen vorgelegt. Diese Synthese hat es uns ermöglicht, einen gemeinsamen Rahmen zur Messung...