Die Modelle zur Messung des systemischen Risikos

ISBN-13: 9786206365709 / Niemiecki / Miękka / 52 str.

Abdelkader Derbali; Lamia Jamel

Opis

In diesem Buch haben wir die vier in der Finanzliteratur entwickelten Maße für das systemische Risiko vorgestellt. Diese Maße sind der erwartete marginale Verlust (Marginal Expected Shortfall: MES) und der erwartete systemische Verlust (Systemic Expected Shortfall: SES), die Messung des systemischen Risikos (SRISK) und der Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). Ausgehend von der theoretischen Entwicklung dieser Modelle haben wir eine Synthese der spezifischen Merkmale der einzelnen Messgrößen vorgelegt. Diese Synthese hat es uns ermöglicht, einen gemeinsamen Rahmen zur Messung des systemischen Risikos zu entwickeln. Wir haben theoretisch gezeigt, dass der größte Teil der Variabilität dieser drei systemischen Messgrößen durch die Messung des Marktrisikos und der Unternehmensmerkmale erreicht werden kann.

O autorze

Dr. Abdelkader Derbali ist Assistenzprofessor für Finanzen am Higher Institute of Management of Sousse an der Universität von Sousse, Tunesien. Er ist eines der Mitglieder des Redaktionsausschusses des African Journal of Accounting, Auditing and Finance, Cogent Economics and Finance, International Business Review, Energy Policy und Economic Modelling.