Le thème du travail s'inscrit dans le cadre des statistiques multivariées, à savoir l'analyse économétrique des séries temporelles avec des données non stationnaires. L'analyse multivariée utilisant les systèmes vectoriels autorégressifs (VAR), la modélisation intégrée des processus, la cointégration et le modèle vectoriel de correction des erreurs (VECM) sont les thèmes centraux du livre. L'analyse économétrique des séries chronologiques a connu de profonds développements, notamment dans le domaine de l'analyse des données non stationnaires. L'objectif de ce livre est de...

Das Thema der Arbeit fällt in den Bereich der multivariaten Statistik, nämlich die ökonometrische Analyse von Zeitreihen mit nicht-stationären Daten. Multivariate Analysen unter Verwendung von autoregressiven Vektorsystemen (VAR), integrierter Prozessmodellierung, Kointegration und Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) sind die zentralen Themen des Buches. Die ökonometrische Analyse von Zeitreihen hat tiefgreifende Entwicklungen erfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Analyse nichtstationärer Daten. Ziel dieses Buches ist es, Studenten, Forschern und Fachleuten, die im Bereich der...

The theme of the work falls within the scope of multivariate statistics, namely, the econometric analysis of time series with non-stationary data. Multivariate analysis using autoregressive vector systems (VAR), integrated process modeling, cointegration and vector error correction model (VECM) are the central themes of the work. The econometric analysis of time series has undergone profound developments, especially in the field of nonstationary data analysis. The aim of this book is to provide students, researchers and professionals who work or research in econometric time series analysis...