Analyse statistique des séries chronologiques - modèles de cointégration et VECM

ISBN-13: 9786205546802 / Francuski / Miękka / 192 str.

Carlos Freitas

Opis

Le thème du travail s'inscrit dans le cadre des statistiques multivariées, à savoir l'analyse économétrique des séries temporelles avec des données non stationnaires. L'analyse multivariée utilisant les systèmes vectoriels autorégressifs (VAR), la modélisation intégrée des processus, la cointégration et le modèle vectoriel de correction des erreurs (VECM) sont les thèmes centraux du livre. L'analyse économétrique des séries chronologiques a connu de profonds développements, notamment dans le domaine de l'analyse des données non stationnaires. L'objectif de ce livre est de fournir aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels qui travaillent ou font des recherches dans le domaine de l'analyse économétrique des séries chronologiques un manuel qui traite de ce sujet de manière simple et appliquée. Il est prévu que la lecture et la consultation de l'ouvrage ne nécessitent pas que le lecteur ait des connaissances préalables approfondies. Le livre est structuré en deux volets : présentation des concepts et application à un cas spécifique. Dans cet espace, il est exploré en détail l'utilisation de divers programmes de traitement statistique, à la fois open source, comme GRETL, et le programme commercial EVIEWS, très populaire parmi la communauté académique et scientifique.

O autorze

Économiste, gestionnaire de projet (PMP) et professeur d'enseignement supérieur, ayant occupé des postes de gestion et de direction dans diverses organisations. Il est titulaire d'un doctorat en finance (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra), d'un MBA en finance (Católica Lisbon School of Business & Economics) et d'un diplôme en économie (Faculdade de Economia da Universidade do Porto).