Inhaltsangabe: Einleitung: Diese Arbeit behandelt die Zeitstruktur der impliziten Volatilitaten. Als implizite Volatilitat bezeichnet man die aus einem gehandelten Optionspreis abgeleitete Volatilitat eines Wertpapiers. Die Zeitstruktur der impliziten Volatilitaten ist eine Menge von impliziten Volatilitaten fur alternative Restlaufzeiten und Basispreise einer Option. Unter der Annahme, da die Marktpreise liquider Optionen okonomisch relevante Informationen uber die zukunftigen Kursentwicklungen eines Wertpapiers beinhalten, kann die Zeitstruktur der impliziten Volatilitaten zur Prognose...
Inhaltsangabe: Einleitung: Diese Arbeit behandelt die Zeitstruktur der impliziten Volatilitaten. Als implizite Volatilitat bezeichnet man die aus eine...
