Nous nous intA(c)ressons aux mA(c)thodes d''estimation non paramA(c)triques par noyaux rA(c)cursifs ainsi qu''A leurs applications A la prA(c)vision. Nous introduisons dans un premier chapitre une famille d''estimateurs rA(c)cursifs de la densitA(c) indexA(c)e par un paramA]tre 0, 1]. Leur comportement asymptotique en fonction de va nous amener A introduire des critA]res de comparaison basA(c)s sur les biais, variance et erreur quadratique asymptotiques. Pour ces critA]res, nous comparons les estimateurs entre eux et aussi comparons notre famille A l''estimateur non rA(c)cursif de la...