L'estimation de la densite de probabilite par la methode du noyau a partir d'un echantillon necessite le choix du noyau et du parametre de lissage. Si le choix du noyau n'est pas un probleme dans l'estimation de la densite, il n'en est pas de meme pour le choix du parametre de lissage qui ne depend que de la taille d'echantillon. Dans ce travail, on propose l'application de cette technique pour le choix du parametre de lissage h qui intervient dans l'estimation de la densite de probabilite et dans la courbe de regression de la moyenne. Nous avons egalement etudie l'influence du choix du noyau...