Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: 1,15, Universitat Leipzig (Mathematisches Institut), 33 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Klassische finanzmathematische Theorien und Modelle, die sich mit der Bewertung und Absicherung von Derivaten beschaftigen, gehen von der Annahme friktionsloser Markte (keine Transaktionskosten, keine Handelsrestriktionen) und insbesondere vollstandig liquider Markte aus, in denen die Wertpapierpreise vom Handelsvolumen unabhangig sind und jeder Handler als Preis-Nehmer agiert, was eine gute...