Die Arbeit liefert einen weiten Uberblick uber die modelltheoretischen Analysemoglichkeiten von Finanzmarkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkommlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch groe Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitatsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitatsmodelle entworfen, die fur bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als...