Die Parametrische Und Semiparametrische Analyse Von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle Und Anwendungsmöglichkeiten

ISBN-13: 9783658122614 / Niemiecki / Miękka / 2016 / 260 str.

Christian Peitz

Opis

Die Arbeit liefert einen weiten Uberblick uber die modelltheoretischen Analysemoglichkeiten von Finanzmarkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkommlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch groe Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitatsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitatsmodelle entworfen, die fur bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative fur die bisherigen Modelle darstellen (dazu zahlen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Spis treści

Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.

O autorze

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.

Blurb

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Der Inhalt

• Semiparametrische Volatilitätsmodelle
  
• Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten
  
• Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle
  
• Analyse von Handelswartezeiten
  
• Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell
  

Die Zielgruppen

• Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsmathematik
  
• Praktiker aus den Bereich Finance, Risikomanagement und Statistik
  

Der Autor

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.