This book looks at the PPP persistence puzzle, and econometric aspects of exchange rate dynamics and their implications. It also explores the importance of exchange rate dynamics in the pass-through effects (PTE) and the econometric aspects of the exchange rates dynamics linked to structural shocks on different economies.
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Il existe de nombreuses techniques de modelisations de la Value at risk utilisees par les organismes financiers, mais l'approche analytique RISKMETRICS, est en partie a l'origine du developpement de cette mesure. Dans cet ouvrage, nous procedons a une evaluation du modele RISKMETRICS.Ses limites nous conduisent a proposer, dans un premier temps, une methodologie RISKMETRICS specifique a chaque serie. Nous montrons la non-robustesse de ces constructions et la necessite de recourir a des equations ou la constante de lissage varie au cours du temps. Une analyse plus approfondie de la structure...
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