Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez glich der Brownschen Bewegung (It -Integrale), den daraus resultierenden It schen Differentialkalk l und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It -Kalk l in einem ersten Schritt v llig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere f r Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zun chst nicht ben tigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur...