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Ein Hauptziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Auswirkungen der Stimmung einzelner US-Anleger auf die Renditen und die Volatilität der US-Finanzaktienmärkte zu untersuchen. Diese Studie wendet Umfragedaten unter Verwendung des EGARCH-M-Modells in unserer Stichprobe zum SP500-Aktienindex zwischen den Zeiträumen 1970 bis 2018 auf die Stimmung einzelner Anleger in den Vereinigten Staaten an. Unsere Ergebnisse sind erstens, dass die Fundamentaldaten des US-Marktes auf die Anlegerstimmung regressiert werden, um die Auswirkungen makroökonomischer Risikofaktoren auf die Anlegerstimmung zu...