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In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitatsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Losung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden...

Este libro esta dirigido a los programadores que tienen conocimientos minimos de programacion orientada a objetos en Visual Basic y Delphi. Sin embargo, incluso los programadores acostumbrados con los entornos de programacion mas simples pueden aprender facilmente la programacion visual en Delphi o Visual Basic, a partir de ejemplos como los de este libro. Los ejemplos de aplicaciones presentadas en este libro son diferentes por las tematicas tratadas. Hemos intentado cubrir un numero suficiente de situaciones con que cualquier programador se encontraria cuando desearia desarrollar un...