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Scientific Essay from the year 2010 in the subject Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting, grade: keine, Masaryk University (Fakultat fur Wirtschaft und Verwaltung), course: ---, language: English, abstract: This article deals with the actual status quo of measuring credit risk in the German banking sector. It defines the kinds of VaR approaches and discusses the basics and models for quantifying credit risk. The VaR tools used in the German banking sector to measure credit risk are analysed in a next step. Further, the complex character of the Monte Carlo...

Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berucksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in Praxis und Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitatsindizes.