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Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM) und zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden.

Diplomarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich VWL - Makrookonomie, allgemein, Note: 1,3, Freie Universitat Berlin (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Gang der Untersuchung: In diesem Abschnitt wurde dem Ansatz von Ritchken ein iteratives Verfahren zur Ermittlung von Wertgrenzen nach dem Kriterium der stochastischen Dominanz gegenubergestellt. Der Vorteil des Ansatzes von Ritchken gegenuber dem iterativen Verfahren liegt darin, dass er geschlossene analytische Formeln fur die Wertgrenzen liefert und der Rechenaufwand daher erheblich geringer ist. Ausserdem gibt der...