Wyniki wyszukiwania:

In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit darber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, hhere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist.Trotz der Flle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht we-nige Studien speziell fr den deutschen Aktienmarkt, da sich ein Groteil der Literatur auf den amerikanischen Raum beschrnkt. Die Studien, die sich auch mit internationalen Aktien-mrkten befassen, sind berwiegend vor dem Jahr 2000 erschienen und...

One of the latest innovations in asset management that has rapidly increased in popularity in recent years is the so-called 130/30 strategy . Through a combination of leverage and short selling this strategy enables portfolio managers to underweight unattractive securities to a much bigger extent than it is possible with long-only portfolios. This book analyzes the performance of 130/30 and other active extension portfolios that are built according to a quantitative security selection model using typical value fundamentals, such as the dividend yield or the price-to-earnings ratio. In...

In den meisten Studien der vergangenen Jahre herrscht mittlerweile Einigkeit daruber, dass sich mit der Value-Strategie, d.h. dem Investieren in unterbewertete Aktien, hohere Renditen erzielen lassen, als dies mit anderen Anlagestrategien der Fall ist. Kontrovers diskutiert hingegen wird nach wie vor daruber, was die Grunde fur diese gute Performance sind. Trotz der Fulle an Literatur, die sich mit der Value-Strategie befasst, existieren nur recht wenige Studien speziell fur den deutschen Aktienmarkt. Riegler-Rittner und Friesenegger gehen der Frage nach, ob sich mit einer quantitativen...