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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Universitat Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschaftigt sich mit der Schatzung modellfreier impliziter Momente der Verteilung eines Wertpapieres unter dem risikoneutralen Ma. Modellfreie implizite Momente benotigen bei der Berechnung im Gegensatz zu den (ublichen) Black-Scholes-Volatilitaten keine entsprechenden Modellannahmen. In dieser Arbeit werden numerische Methoden werden vorgestellt um die Momente aus Preisen von Put- und Call-Optionen zu verschiedenen Ausubungspreisen des...

Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit gliedert sich in funf Abschnitte. Nach der Einleitung werden im zweiten Abschnitt stuckweise Polynome und Splines vorgestellt. Der dritte Abschnitt beschaftigt sich mit Regularisierung. Es werden Verfahren vorgestellt, wie Splines geglattet und den Koeffizienten Restriktionen auferlegt werden konnen, sodass Verlaufe wie Monotonie resultieren. Im Anschluss werden in Abschnitt vier zwei Anwendungsbeispiele gegeben. Das Fazit (Abschnitt 5) gibt nochmal eine kurze...