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In jungster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfuhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fur die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die...

Stellt man heute einen Studenten einer naturwissenschaftlich - tech nischen Richtung im ersten Semester vor die Aufgabe, Alltagsproble me mathematisch zu behandeln, so wird man - von ruhmlichen Ausnah men abgesehen - haufig auf Unverstandnis stossen. Ja, dass man prak tische Probleme uberhaupt mathematisch beschreiben kann, verursacht vielfach Erstaunen. Trotz aller modischen Stromungen, von denen auch naturwissenschaftliche Disziplinen und selbst die Mathematik heimge sucht werden, stehen die Hochschulen noch immer in der Pflicht, ih ren Studierenden in Vorlesungen, Ubungen und Praktika ein...

Using a 'learning by calculating' approach, this comprehensive introductory text shows how stochastic computational methods are used across the field of finance. The revised and expanded fifth edition includes updates, as well as new material and exercises.

Probably the first book to describe computational methods for numerically computing steady state and Hopf bifurcations. Requiring only a basic knowledge of calculus, and using detailed examples, problems, and figures, this is an ideal textbook for graduate students.