La Volatilité des indices boursiers islamiques : dans le contexte de la crise financière » książka
La Volatilité des indices boursiers islamiques : dans le contexte de la crise financière
ISBN-13: 9783330796195 / Francuski / Miękka / 2016 / 192 str.
Notre livre a pour objectif principal d'apprA(c)hender le comportement A(c)conomA(c)trique de la volatilitA(c) des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvA(c), dans une analyse prA(c)liminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mAames faits stylisA(c)s observA(c)s empiriquement dans les marchA(c)s financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilitA(c), la mA(c)moire longue, l'asymA(c)trie de la volatilitA(c) par rapport aux rendements passA(c)s et l'invariance d'A(c)chelle sont les principaux faits stylisA(c)s analysA(c)s dans notre thA]se. Nous avons modA(c)lisA(c) la volatilitA(c) des indices boursiers islamiques A travers les modA]les A volatilitA(c) conditionnelle hA(c)tA(c)roscA(c)dastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons A(c)galement mis en A(c)vidence le caractA]re mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalitA(c) met en A(c)vidence les propriA(c)tA(c)s d'A(c)chelle reflA(c)tant la rA(c)currence de certains phA(c)nomA]nes A diffA(c)rentes A(c)chelles d'observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modA(c)lisation mathA(c)matique, qui permettra A la finance islamique d'A(c)viter les dA(c)rives de la modA(c)lisation classique et ses imperfections prA(c)visionnelles.La contagion financiA]re a A(c)tA(c) A(c)galement traitA(c)e dans le dernier chapitre.
Notre livre a pour objectif principal d'appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l'asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l'invariance d'échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d'observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d'éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles.La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.
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