Notre livre a pour objectif principal d'apprA(c)hender le comportement A(c)conomA(c)trique de la volatilitA(c) des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvA(c), dans une analyse prA(c)liminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mAames faits stylisA(c)s observA(c)s empiriquement dans les marchA(c)s financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilitA(c), la mA(c)moire longue, l'asymA(c)trie de la volatilitA(c) par rapport aux rendements passA(c)s et l'invariance d'A(c)chelle sont les principaux faits stylisA(c)s analysA(c)s dans notre thA]se. Nous avons...