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Wie in Band 1 zur Ingenieurmathematik wird auch in diesem Band der Wert auf eine Konzentration auf ein bestimmtes Gebiet der Ingenieurmathematik gelegt. Damit versuchen wir insbesondere den Studierenden durch überschaubare Inhalte nicht zu überfordern. Mit dem ersten Teil zur linearen Algebra sollen die Grundlagen für das weitere Verständnis in den Anwendungsfächern gelegt werden. Mit Beispielen aus der Ingenieur- und Naturwissenschaften werde die Bezüge zur Anwendung aufgezeigt. Der behandelte Stoff wird mit Beispielrechnungen vertieft. Jedes Kapitel enthält verschiedene Übungen zur...

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollstandiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert.
Anschlieend wird mit dem Ubergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel fur Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingefuhrt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung prasentiert.
Der Ansatz uber die...