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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universiat Wien (Finanz- und Versicherungsmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Da Lebensversicherungsvertrage im Gegensatz zur Sachversicherung in der Regel sehr lange Laufzeiten haben und die Entwicklung von Sterblichkeit und Zins nicht fur die gesamte Laufzeit verlasslich vorhergesagt werden kann, ist es vonnoten genugend Sicherheiten bei der Berechnung der Pramien einzuplanen. Dadurch entstehen in der Regel recht hohe Gewinne, die jedoch groteils in Form von Gewinnbeteiligung an die...

Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universiat Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschaftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu konnen. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europaischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von...