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Fur die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschatzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhangigkeit von konjunkturellen Einflussen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilitat der Klassifizierung uber den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizitat dieser Modelle hangt somit auch von der Art des gewahlten Ratinginputs...