Ökonophysik: Die Physik Des Finanzmarktes

ISBN-13: 9783834926715 / Niemiecki / Miękka / 2010 / 212 str.

Tobias Preis

Opis

Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinare Forschungsgebiet der Okonophysik. Er entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen, mit dem sich viele empirische Eigenschaften von realen Borsendaten reproduzieren lassen.

Spis treści

Entwicklung der Finanzmärkte; Kontinuierliche Doppel-Auktion; Zuteilungsalgorithmen; Struktur und Umsetzung des Orderbuchmodells

O autorze

Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegründetes Eigenhandelsunternehmen.

Blurb

Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.