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Time Series Momentum
ISBN-13: 9783639467819 / Niemiecki / Miękka / 2013 / 88 str.
Eine populare Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Okonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen uber- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuitat (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass uber einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am haufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erlautert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
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