Sensitivitätsanalysen Und Parametrische Programmierung

ISBN-13: 9783642881701 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 192 str.

W. Dinkelbach

Spis treści

Erstes Kapitel Entscheidungsmodelle als Grundlage von Sensitivitätsanalysen.- 1.1. Entscheidungsmodelle im Rahmen einer allgemeinen Entscheidungstheorie.- 1.1.1. Allgemeine Charakterisierung eines Entscheidungsmodells.- 1.1.2. Entscheidungsmodelle als Bestandteil einer allgemeinen Entscheidungstheorie.- 1.1.3. Klassifikation von Entscheidungsmodellen.- 1.2. Statische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung.- 1.2.1. Entscheidungen unter Sicherheit.- 1.2.2. Entscheidungen unter Risiko.- 1.2.3. Entscheidungen unter Unsicherheit.- 1.3. Dynamische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung (Deterministische Entscheidungsprozesse).- 1.4. Statische Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen.- 1.4.1. Spieltheorie.- 1.4.2. Entscheidungen bei mehrfacher Zielsetzung.- Zweites Kapitel Sensitivitätsanalysen auf der Grundlage von Entscheidungsmodellen.- 2.1. Definition von Sensitivitätsanalysen.- 2.1.1. Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne).- 2.1.2. Parametrische Sensitivitätsanalysen.- 2.1.3. Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen.- 2.2. Beispiele von Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne).- 2.2.1. Sensitivitätsanalysen beim Losgrößenproblem.- 2.2.2. Die Methode der kritischen Werte in der Investitionsrechnung.- 2.2.3. Dynamische Programmierung und Sensitivitätsanalysen.- 2.2.4. Sensitivitätsanalysen bei Input-Output-Modellen im Zusammenhang mit einer Matrixinversion.- Drittes Kapitel Lineare Programmierung, ein Überblick.- 3.1. Ein spezielles Maximumproblem und die Simplexmethode.- 3.1.1. Definitionen und Sätze.- 3.1.2. Die Simplexmethode.- 3.1.3. Beispiel (Konservenproduzent).- 3.2. Ein spezielles Minimumproblem und die Dualsimplexmethode.- 3.2.1. Definitionen.- 3.2.2. Die Dualsimplexmethode.- 3.2.3. Beispiel (Rohstoffbeschaffungsproblem).- 3.3. Ein allgemeines Problem.- 3.3.1. Allgemeine lineare Programme und die Zweiphasenmethode.- 3.3.2. Beispiel.- 3.4. Einige Bemerkungen zur Dualität linearer Programme.- 3.4.1. Primale und duale lineare Programme.- 3.4.2. Die Dualitätssätze der linearen Programmierung.- 3.4.3. Beispiel.- Viertes Kapitel Sensitivitätsanalysen bei linearen Programmen ohne Berücksichtigung der parametrischen Programmierung.- 4.1. Verhalten der optimalen Basislösung eines linearen Programms bei Variation einzelner Koeffizienten.- 4.1.1. Variation eines Koeffizienten der Zielfunktion.- 4.1.2. Variation eines Elementes des Begrenzungsvektors.- 4.1.3. Variation eines Elementes der Koeffizientenmatrix.- 4.2. Die Berücksichtigung einer zusätzlichen Variablen oder Nebenbedingung.- 4.2.1. Zusätzliche Variable.- 4.2.2. Zusätzliche Nebenbedingung.- 4.3. Sensitivitätsanalysen mit Hilfe der Differentialrechnung.- Fünftes Kapitel Parametrische lineare Programmierung.- 5.1. Lineare Programme mit einem Parameter in der Zielfunktion.- 5.1.1. Definitionen und Sätze.- 5.1.2. Die Bestimmung der optimalen Lösungsfunktion.- 5.1.3. Beispiel.- 5.1.4. Beispiel (Konservenproduzent).- 5.2. Lineare Programme mit einem Parameter im Begrenzungsvektor.- 5.2.1. Definitionen und Sätze.- 5.2.2. Die Bestimmung der optimalen Lösungsfunktion.- 5.2.3. Beispiel.- 5.2.4. Die Kapitalbeschränkung in der Investitionsrechnung.- 5.2.5. Weitere Anwendungsbeispiele.- 5.3. Lineare Programme mit einem Parameter in der Koeffizientenmatrix.- 5.4. Lineare Programme mit einem Parameter bei allen Koeffizienten.- 5.4.1. Definitionen und Satz.- 5.4.2. Die Bestimmung der optimalen Lösungsfunktion.- 5.4.3. Beispiel (SAATY).- 5.4.4. Produktionsplanung bei zeitlicher und quantitativer Anpassung (Albach).- 5.4.5. Preisuntergrenzen in Mehrproduktunternehmen (H. Hax).- 5.5. Lineare Programme mit mehreren Parametern.- 5.5.1. Definition und Problematik eines linearen Programms mit mehreren Parametern sowie der Dualitätssatz der parametrischen Programmierung.- 5.5.2. Lineare Programme mit mehreren Parametern in der Zielfunktion.- 5.5.3. Lineare Programme mit mehreren Parametern im Begrenzungsvektor.- Sechstes Kapitel Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen.- 6.1. Mehrfache Zielsetzung.- 6.1.1. Das Problem mehrfacher Zielsetzung bei ökonomischen Modellen und der Effizienzbegriff.- 6.1.2. Beispiele mehrfacher Zielsetzung (Losgrößenproblem; Konservenproduzent).- 6.1.3. Zielgewichtung und parametrische Programmierung.- 6.1.4. Sensitivitätsanalysen bezüglich einer Gewichtung von Zielfunktionen.- 6.2. Mehrere Zielfunktionen bei Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit.- 6.2.1. Problemstellung.- 6.2.2. Das Hurwicz-Kriterium als Beispiel einer Entscheidung unter Unsicherheit mit zwei Zielfunktionen.- 6.2.3. Die optimale Bestellmenge als Beispiel einer Entscheidung unter Risiko mit zwei Zielfunktionen.- Namenverzeichnis.