Réseaux Et Files d'Attente: Méthodes Probabilistes

ISBN-13: 9783540678724 / Angielski / Miękka / 2000 / 370 str.

Philippe Robert

Opis

Ce livre presente une categorie de modeles probabilistes regroupes sous le nom de reseaux ou systemes de files d'attente. Ces modeles interviennent dans de nombreuses applications, comme les reseaux de telecommunication ou les reseaux informatiques. Sur le plan theorique ils sont a la source d'une large classe de problemes: marches aleatoires et diffusions reflechies, processus ponctuels, etc. Ce livre presente les techniques probabilistes qui permettent d'etudier le comportement qualitatif de ces modeles.

Spis treści

Processus ponctuels.- Le maximum d'une marche aléatoire.- Réversibilité et équations d'équilibre des réseaux.- La marche aléatoire simple réfléchie.- La file d'attente M/M/infini.- Les files d'attente avec une entrée poissonnienne.- Critères de stabilité.- Méthodes de renormalisation.- Théorie ergodique.- Processus ponctuels stationnaires.- La file d'attente G/G1 FIFO. Annexe.- Loi de Poisson et évènements rares.- Rappels sur les martingales.- Les processus markoviens de sauts.- Convergence en distribution.

O autorze

Philippe Robert ist Kriminalsoziologe und Directeur de recherche am CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris.

Blurb

Ce livre presente une categorie de modeles probabilistes re- groupes sous le nom de reseaux ou systemes de files d' attente. Ces modees interviennent dans de nombreuses applications, comme les rseaux de telecommunication ou les reseaux informatiques. Sur le plan theorique ils sont la source d'une large classe de problemes: marches aleatoires et dif- fusions refelchies, processus ponctuels, etc. Ce livre pr- esente les techniques probabilistes qui permettent d'etudier le comportement qualitatif de ces modeles: existence de regimes sationnaires, caracterisation du comportement a equiluilibre, etude asymptotique du comportement transitoire (evenements rares) et des regimes critiques (saturation )... Un chapitre est consacre aux recentes techniques liees aux limites fluides. Les methodes de martingales, de processus de Markov et de theorie ergodique sont a la base de cette presentation.