Régulation Bancaire Et Résilience Du Système Financier International » książka
Régulation Bancaire Et Résilience Du Système Financier International
ISBN-13: 9783841730510 / Francuski / Miękka / 2018 / 80 str.
Cette oeuvre se propose d'examiner l'impact de la rA(c)gulation sur la prise de risques par les banques. Il apparaA(R)t que l'activitA(c) bancaire est intrinsA]quement sujette A des risques, du fait de l'imperfection de l'information mais aussi des mutations qu'a connu le cadre macroA(c)conomique. Ces derniA]res ont favorisA(c) d'une part la libA(c)ralisation financiA]re pour les pays en dA(c)veloppement, et d'autre part les innovations financiA]res pour les pays dA(c)veloppA(c)s. Elle administre A cet effet, deux applications thA(c)oriques. La premiA]re s'appuyant sur le modA]le de Zhang et al (2008), A(c)tablit une corrA(c)lation nA(c)gative entre le ratio de fonds propres et la propension des banques A prendre des risques. Plus le niveau du ratio est A(c)levA(c) et moins les banques s'engagent dans les activitA(c)s A risques. La deuxiA]me application, basA(c)e sur le modA]le de Blum (2007), nous a permis de montrer qu'un ratio de solvabilitA(c) peut inciter A la prise de risques. Ainsi, au-delA de l'imposition d'un capital rA(c)glementaire, l'introduction d'un ratio de levier dans le dispositif macro-prudentiel s'avA]re Aatre une nA(c)cessitA(c).
Cette œuvre se propose dexaminer limpact de la régulation sur la prise de risques par les banques. Il apparaît que lactivité bancaire est intrinsèquement sujette à des risques, du fait de limperfection de linformation mais aussi des mutations qua connu le cadre macroéconomique. Ces dernières ont favorisé dune part la libéralisation financière pour les pays en développement, et dautre part les innovations financières pour les pays développés. Elle administre à cet effet, deux applications théoriques. La première sappuyant sur le modèle de Zhang et al (2008), établit une corrélation négative entre le ratio de fonds propres et la propension des banques à prendre des risques. Plus le niveau du ratio est élevé et moins les banques sengagent dans les activités à risques. La deuxième application, basée sur le modèle de Blum (2007), nous a permis de montrer quun ratio de solvabilité peut inciter à la prise de risques. Ainsi, au-delà de limposition dun capital réglementaire, lintroduction dun ratio de levier dans le dispositif macro-prudentiel savère être une nécessité.
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