Problème de Dirichlet U''=a U^3 » książka
Problème de Dirichlet U''=a U^3
ISBN-13: 9786131503054 / Francuski / Miękka / 2018 / 84 str.
Les mA(c)thodes de rA(c)solution numA(c)rique stochastiques sont de plus en plus sollicitA(c)es dans de nombreux domaines. Dans ce livre, des reprA(c)sentations stochastiques de solutions de problA]mes de Dirichlet dA(c)terministes linA(c)aires et non linA(c)aires sont dA(c)duites de l'application de la formule de ItA. Ces reprA(c)sentations sont utilisA(c)es pour A(c)tablir des algorithmes de calcul par simulation de marches alA(c)atoires. Les mA(c)thodes numA(c)riques associA(c)es sont appliquA(c)es A des exemples de problA]mes linA(c)aires et non linA(c)aires. Les rA(c)sultats des essais avec une fonction source, des estimations de temps d'arrAat et des courbes de rA(c)gression quadratique sont prA(c)sentA(c)s. Des solutions u du problA]me de Dirichlet u'' = a u DEGREES3 sont calculA(c)es par cette mA(c)thode purement stochastique pour des valeurs de a positives et nA(c)gatives. Ce travail intA(c)resse tout particuliA]rement les A(c)tudiants de master Processus stochastiques et Applications et les chercheurs en probabilitA(c)s numA(c)riques (mA(c)thodes de Monte-Carlo).
Les méthodes de résolution numérique stochastiques sont de plus en plus sollicitées dans de nombreux domaines. Dans ce livre, des représentations stochastiques de solutions de problèmes de Dirichlet déterministes linéaires et non linéaires sont déduites de lapplication de la formule de Itô. Ces représentations sont utilisées pour établir des algorithmes de calcul par simulation de marches aléatoires. Les méthodes numériques associées sont appliquées à des exemples de problèmes linéaires et non linéaires. Les résultats des essais avec une fonction source, des estimations de temps darrêt et des courbes de régression quadratique sont présentés. Des solutions u du problème de Dirichlet u = a u^3 sont calculées par cette méthode purement stochastique pour des valeurs de a positives et négatives. Ce travail intéresse tout particulièrement les étudiants de master Processus stochastiques et Applications et les chercheurs en probabilités numériques (méthodes de Monte-Carlo).
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