Modèles Et Algorithmes Markoviens

ISBN-13: 9783540436966 / Angielski / Miękka / 2002 / 270 str.

Bernard Ycart

Opis

Ce livre est destine a tous ceux, mathematiciens ou non, qui souhaitent acquerir une maitrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes. L'elaboration d'un modele probabiliste conduit, en dehors de cas particuliers de faible interet pratique, a des problemes theoriques difficiles qui sont vite hors de portee de l'utilisateur (comme d'ailleurs souvent du probabiliste professionnel). La validation d'un tel modele passe alors necessairement par la simulation, qui ne met en jeu en general que des procedures extremement simples. Apprendre a utiliser les modeles stochastiques, ecrire pour eux des programmes de simulation efficaces, prevoir leurs performances et analyser leurs resultats est l'objectif principal de ce livre.

Spis treści

I. Introduction.- II. Tirages indépendants.- III. Méthodes markoviennes à temps fini.- IV. Exploration markovienne.- V. Processus markoviens de saut.- VI. Simulation en Scilab.