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Les stratégies bancaires face au risque
ISBN-13: 9786131595080 / Francuski / Miękka / 2018 / 448 str.
Le risque bancaire est partout, ses sources sont multiples et aucune banque n'est A mAame d'en connaA(R)tre prA(c)cisA(c)ment le niveau d'exposition. Des exemples rA(c)cents, comme la crise des subprimes, illustrent comment le risque de crA(c)dit conduit A la dA(c)faillance des banques et aboutit A une chaA(R)ne d'A(c)vA(c)nements dont l'origine est le risque de marchA(c) accompagnA(c) d'une crise de liquiditA(c). Les efforts engagA(c)s par les banques et les autoritA(c)s de contrAle A partir des annA(c)es 1980 ont engendrA(c) un fort dA(c)veloppement dans les domaines de l'A(c)valuation et de la gestion des risques. Le dA(c)bat s'est concentrA(c), d'une part, sur l'efficacitA(c) des modA]les VaR, dA(c)veloppA(c)s initialement pour les risques de marchA(c), pour l'A(c)valuation du risque de crA(c)dit. Et, d'autre part, sur les apports et les performances des techniques de gestion et de couverture des diffA(c)rents types de risque. Dans ce travail, l'auteur prA(c)sente une A(c)tude comparative des approches utilisA(c)es par les modA]les VaR pour l'A(c)valuation du risque de crA(c)dit. Ensuite, il met en A(c)vidence les fondements thA(c)oriques des techniques de gestion en mettant l'accent sur la performance des stratA(c)gies de couverture des risques de taux.
Le risque bancaire est partout, ses sources sont multiples et aucune banque nest à même den connaître précisément le niveau dexposition. Des exemples récents, comme la crise des subprimes, illustrent comment le risque de crédit conduit à la défaillance des banques et aboutit à une chaîne dévénements dont lorigine est le risque de marché accompagné dune crise de liquidité. Les efforts engagés par les banques et les autorités de contrôle à partir des années 1980 ont engendré un fort développement dans les domaines de lévaluation et de la gestion des risques. Le débat sest concentré, dune part, sur lefficacité des modèles VaR, développés initialement pour les risques de marché, pour lévaluation du risque de crédit. Et, dautre part, sur les apports et les performances des techniques de gestion et de couverture des différents types de risque. Dans ce travail, lauteur présente une étude comparative des approches utilisées par les modèles VaR pour lévaluation du risque de crédit. Ensuite, il met en évidence les fondements théoriques des techniques de gestion en mettant laccent sur la performance des stratégies de couverture des risques de taux.
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